С 25 апреля Московская биржа (MOEX: MOEX) начнет рассчитывать все биржевые облигационные индексы в дополнительные торговые сессии выходного дня, а также в утреннюю и вечернюю дополнительные сессии. Об этом сообщила пресс-служба площадки. Сейчас индексы облигаций рассчитываются только в основную торговую сессию.
Индексы облигаций рассчитываются на основе информации о совершаемых на Мосбирже сделках с государственными, корпоративными и муниципальными бумагами после совершения операции с теми из них, что включены в базы расчетов, или после проведения основных торгов (итоги дня). Зависит от периодичности расчета индекса. Основной индекс корпоративных облигаций Мосбиржи — RUCBCPNS — отражает изменение стоимости входящих в него наиболее ликвидных корпоративных облигаций с фиксированными купоном и дюрацией (периодом до полного возврата инвестиций) более одного года.
Как пояснили на Мосбирже, расчет облигационных индексов в дополнительные сессии «обеспечит комплексную информационно-аналитическую поддержку рынка во все торговые периоды».
Площадка также представила новые редакции методик расчета индексов облигаций, индекса Мосбиржи облигаций Сектора роста, облигаций повышенной доходности, высокодоходных облигаций повышенного инвестиционного риска (ВДО ПИР), ипотечных облигаций «Дом.РФ», корпоративных российских еврооблигаций и др.
Среди особенностей расчета:
для публикации значений индексов сохраняются прежние тикеры; индексы будут рассчитывать по сделкам, совершенным в соответствующую сессию; данные об индексах будут публиковать на сайте отдельно по каждой сессии и за полный торговый день; в выходные расчетные параметры (номинал, накопленный купонный доход, размер купона и амортизационные выплаты) приравнены параметрам первого рабочего дня, следующего за выходными; при расчете индексов в выходные и понедельник капитализацию базы расчета за предыдущий день будут определять с использованием параметров выпусков пятницы (или другого торгового рабочего дня, предшествующего выходным или понедельнику); в качестве предыдущих значений при расчете в утреннюю, основную и вечернюю торговые сессии, а также в выходные будут использовать значения индексов и капитализации баз расчета, рассчитанные по итогам основной сессии рабочего торгового дня, предшествующего дню расчета; периодичность расчета индексов (по итогам каждой торговой сессии или каждые 15 секунд в течение торговой сессии) не изменится.
У индексов Мосбиржи облигаций повышенной доходности и российских облигаций, номинированных в иностранной валюте, изменился порядок формирования баз расчета.
В названиях индекса Мосбиржи корпоративных российских еврооблигаций и российских корпоративных еврооблигаций «РСХБ-РСПП-Вектор устойчивого развития» приставка «евро-» заменена на упоминание «номинированных в иностранной валюте».